Сравнение IAUM с BGLD

С начала года, IAUM показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью 1.46%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLD равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IAUM и BGLD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%.

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и BGLD.

iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что IAUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.