PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAUM с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IAUM и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 15.51%.


IAUM

1 день
0.10%
1 месяц
-9.51%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.08%
1 год
22.55%
3 года*
29.28%
5 лет*
10 лет*

AVES

1 день
0.32%
1 месяц
0.12%
С начала года
15.51%
6 месяцев
18.20%
1 год
31.51%
3 года*
19.19%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUM и AVES


2026 (YTD)20252024202320222021
IAUM
iShares Gold Trust Micro
-2.40%64.27%27.04%13.12%-0.49%6.09%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
15.51%30.49%4.50%16.79%-16.04%0.95%

Correlation

The correlation between IAUM and AVES is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Trust Micro

Avantis Emerging Markets Value ETF

Доходность на риск

IAUM vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2525
Ранг коэф-та Мартина

AVES
Ранг доходности на риск AVES: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IAUMAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

2.32

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

8.40

-5.53

IAUM vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа AVES равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAUM и AVES

Максимальная просадка IAUM за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и AVES.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IAUMAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.37%

-27.40%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.37%

-12.90%

-11.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.37%

-18.50%

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.99%

-2.45%

-19.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-7.70%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

3.56%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и AVES

Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 7.71%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IAUMAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

8.89%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.82%

15.88%

+7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

18.34%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

17.20%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

17.20%

+0.85%

Сравнение комиссий IAUM и AVES

IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и AVES

IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.


ПозицияTTM20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.53%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%
IAUM
iShares Gold Trust Micro
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IAUM and AVES have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (8.89%) compared to IAUM (7.71%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -24.37% vs AVES's -27.40%.

On 3-year performance, IAUM leads with 29.28% vs 19.19% for AVES. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 29.28% return vs 19.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.

AVES has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 0.00% for IAUM.

IAUM is categorized as Gold, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.36% for AVES.

AVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUM и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор