Сравнение IAUI с YCS
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). IAUI is actively managed, while YCS is passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. IAUI charges 0.78%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.
IAUI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам IAUI и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 1.64% | 20.56% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 24.61% |
Correlation
The correlation between IAUI and YCS is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. YCS — Ранг доходности на риск
IAUI
YCS
Сравнение IAUI c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.33 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и YCS
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -49.56% | +32.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | 0.00% | -13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -19.93% | +16.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и YCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 17.27% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 21.10% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 19.01% | +1.30% |
Сравнение комиссий IAUI и YCS
IAUI берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и YCS
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.65% | 6.88% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAUI and YCS have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
IAUI has the higher dividend yield at 12.65%, compared with 0.00% for YCS.
IAUI is categorized as Derivative Income, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Neos and ProShares. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 1.00% for YCS.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор