Сравнение IAUI с SPYI
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds from Neos. Both are actively managed. Over the past year, IAUI returned 15.13% vs 20.17% for SPYI. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 10.29%.
IAUI
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- -11.81%
- С начала года
- -3.16%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.75%
SPYI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 10.29%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.02M | $8.85M | $10.46M | |
| $164.26M | $144.49M | $150.73M |
Сравнение доходности по годам IAUI и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -3.16% | 20.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 10.29% | 13.99% |
Correlation
The correlation between IAUI and SPYI is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. SPYI — Ранг доходности на риск
IAUI
SPYI
Сравнение IAUI c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUI | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.63 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 12.61 | -11.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUI и SPYI
Максимальная просадка IAUI за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -16.47% | -6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.50% | -7.72% | -14.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.87% | -0.07% | -17.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -1.78% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 1.60% | +8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и SPYI
NEOS Gold High Income ETF (IAUI) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что IAUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 3.46% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 8.77% | +9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 10.74% | +11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 12.96% | +8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 12.96% | +8.11% |
Сравнение комиссий IAUI и SPYI
IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и SPYI
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.46%, что больше доходности SPYI в 11.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 13.46% | 6.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.68% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
IAUI and SPYI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAUI has higher volatility (6.03%) compared to SPYI (3.46%). In terms of maximum drawdown, IAUI dropped -22.50% vs SPYI's -16.47%.
On 1-year performance, SPYI leads with 20.17% vs 15.13% for IAUI. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYI has performed better with a 20.17% return vs 15.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 13.46%, compared with 11.68% for SPYI.
Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.68% for SPYI.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор