PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUI с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUI с IWMI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both Derivative Income funds from Neos. Both are actively managed. Over the past year, IAUI returned 10.68% vs 35.30% for IWMI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.

Доходность

Сравнение доходности IAUI и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUI показывает доходность -8.62%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 16.75%.

IAUI

1 день
-3.16%
1 месяц
-10.97%
С начала года
-8.62%
6 месяцев
-10.82%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.36%
1 месяц
4.05%
С начала года
16.75%
6 месяцев
14.40%
1 год
35.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUI и IWMI

2026 (YTD)2025
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		-8.62%20.00%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		16.75%18.59%

Correlation

The correlation between IAUI and IWMI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Gold High Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с IAUI:
IAUI с KGLDIAUI с IGLDIAUI с IAUIAUI с GLDIAUI с GLDYIAUI с IAUMIAUI с BTCI
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с QQQIIWMI с IWMIWMI с SPYIIWMI с IWMYIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ

Доходность на риск

IAUI vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUI
Ранг доходности на риск IAUI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUI c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUIIWMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
2.31

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
3.19

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.40

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

4.22

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

17.39

-15.87

IAUI vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUI на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUI и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAUI и IWMI

Максимальная просадка IAUI за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и IWMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUIIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-23.88%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.50%

-8.40%

-14.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.50%

-0.38%

-22.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-4.02%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.01%

2.04%

+4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUI и IWMI

NEOS Gold High Income ETF (IAUI) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что IAUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUIIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

5.21%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.07%

11.43%

+8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

15.38%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

17.93%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

17.93%

+3.32%

Сравнение комиссий IAUI и IWMI

IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUI и IWMI

Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.28%, что больше доходности IWMI в 14.47%

ПозицияTTM20252024
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		15.28%6.88%0.00%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.47%14.05%8.78%

Часто задаваемые вопросы

IAUI and IWMI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUI has higher volatility (8.26%) compared to IWMI (5.21%). In terms of maximum drawdown, IAUI dropped -22.50% vs IWMI's -23.88%.

On 1-year performance, IWMI leads with 35.30% vs 10.68% for IAUI. On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, IWMI has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 35.30% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.

IAUI has the higher dividend yield at 15.28%, compared with 14.47% for IWMI.

Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.68% for IWMI.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUI и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор