Сравнение IAUI с IWMI
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both Derivative Income funds from Neos. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и IWMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 13.36%.
IAUI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 13.24%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUI и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 1.64% | 20.56% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.36% | 18.75% |
Correlation
The correlation between IAUI and IWMI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. IWMI — Ранг доходности на риск
IAUI
IWMI
Сравнение IAUI c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.04 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и IWMI
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и IWMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -23.88% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -1.02% | -12.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -4.12% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и IWMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 14.84% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 17.89% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 17.89% | +2.42% |
Сравнение комиссий IAUI и IWMI
IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и IWMI
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что меньше доходности IWMI в 13.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.65% | 6.88% | 0.00% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.52% | 14.05% | 8.78% |
Часто задаваемые вопросы
IAUI and IWMI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IWMI has the higher dividend yield at 13.52%, compared with 12.65% for IAUI.
Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.68% for IWMI.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и IWMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор