Сравнение IAUI с GLDW
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.99%/yr for GLDW.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и GLDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у GLDW с доходностью -5.12%.
IAUI
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- -11.81%
- С начала года
- -3.16%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.75%
GLDW
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- -19.00%
- С начала года
- -5.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $256.89K | $296.01K | $456.33K | |
| $9.02M | $8.85M | $10.46M |
Сравнение доходности по годам IAUI и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -3.16% | 7.95% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -5.12% | 9.36% |
Correlation
The correlation between IAUI and GLDW is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. GLDW — Ранг доходности на риск
IAUI
GLDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IAUI c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUI | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUI и GLDW
Максимальная просадка IAUI за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки GLDW в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и GLDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -32.55% | +10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.87% | -27.20% | +9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -13.52% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и GLDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 36.04% | -13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 36.04% | -14.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 36.04% | -14.97% |
Сравнение комиссий IAUI и GLDW
IAUI берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и GLDW
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.46%, что меньше доходности GLDW в 25.99%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 25.99% | 3.75% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 13.46% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, IAUI and GLDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 25.99%, compared with 13.46% for IAUI.
They also come from different issuers: Neos and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.99% for GLDW.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и GLDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор