PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAUI с CAIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAUI и CAIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUI и CAIE


2026 (YTD)2025
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
6.76%20.47%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF
-3.27%15.15%

Доходность по периодам

С начала года, IAUI показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у CAIE с доходностью -3.27%.


IAUI

1 день
1.74%
1 месяц
-9.46%
С начала года
6.76%
6 месяцев
17.96%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CAIE

1 день
0.43%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-1.94%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS Gold High Income ETF

Calamos Autocallable Income ETF

Сравнение комиссий IAUI и CAIE

IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии CAIE в 0.74%.


Доходность на риск

Сравнение IAUI c CAIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IAUI vs. CAIE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAUICAIEРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

1.23

+0.51

Корреляция

Корреляция между IAUI и CAIE составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUI и CAIE

Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что меньше доходности CAIE в 11.86%


Просадки

Сравнение просадок IAUI и CAIE

Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и CAIE.


Загрузка...

Показатели просадок


IAUICAIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-7.73%

-9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-5.08%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-1.14%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUI и CAIE


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAUICAIEРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

12.32%

+8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

12.32%

+8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

12.32%

+8.48%