Сравнение CAIE с VOOG
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, CAIE returned 20.40% vs 22.79% for VOOG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и VOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 10.82%.
CAIE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOOG
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 10.35%
- С начала года
- 10.82%
- 1 год
- 22.79%
- 3 года*
- 24.70%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 17.48%
Сравнение доходности по годам CAIE и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 8.71% | 15.12% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 10.82% | 14.88% |
Correlation
The correlation between CAIE and VOOG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between CAIE and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. VOOG — Ранг доходности на риск
CAIE
VOOG
Сравнение CAIE c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIE | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.67 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 6.38 | +4.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIE и VOOG
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -32.73% | +25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -13.71% | +5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -3.65% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -4.96% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 3.58% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и VOOG
Текущая волатильность для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) составляет 2.20%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что CAIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 5.67% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 14.34% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 17.35% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 21.45% | -9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.79% | 20.82% | -9.03% |
Сравнение комиссий CAIE и VOOG
CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и VOOG
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности VOOG в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 14.47% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.46% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and VOOG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOOG has higher volatility (5.67%) compared to CAIE (2.20%). In terms of maximum drawdown, CAIE dropped -7.73% vs VOOG's -32.73%.
On 1-year performance, VOOG leads with 22.79% vs 20.40% for CAIE. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CAIE has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOOG has performed better with a 22.79% return vs 20.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 14.47%, compared with 0.46% for VOOG.
CAIE is categorized as Derivative Income, while VOOG is S&P 500. CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Calamos and Vanguard. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.07% for VOOG.
CAIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор