PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIE с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIE с VOOG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, CAIE returned 22.86% vs 24.39% for VOOG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности CAIE и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIE показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 8.28%.

CAIE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.41%
С начала года
6.72%
6 месяцев
5.46%
1 год
22.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOOG

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.42%
С начала года
8.28%
6 месяцев
6.74%
1 год
24.39%
3 года*
25.30%
5 лет*
13.96%
10 лет*
17.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIE и VOOG

2026 (YTD)2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		6.72%15.12%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		8.28%14.88%

Correlation

The correlation between CAIE and VOOG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.86

Сравнение распределения секторов CAIE и VOOG

Секторы
CAIE
VOOG

Сырьевые материалы

13.5%
0.3%

Коммуникационные услуги

-

16.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.0%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

8.2%

Здравоохранение

-

5.7%

Промышленность

-

5.7%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

52.6%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Сырьевые материалы

CAIE
13.5%
VOOG
0.3%

Коммуникационные услуги

CAIE

-

VOOG
16.7%

Потребительский циклический сектор

CAIE

-

VOOG
9.0%

Потребительский защитный сектор

CAIE

-

VOOG
1.0%

Энергетика

CAIE

-

VOOG
0.1%

Финансовые услуги

CAIE

-

VOOG
8.2%

Здравоохранение

CAIE

-

VOOG
5.7%

Промышленность

CAIE

-

VOOG
5.7%

Недвижимость

CAIE

-

VOOG
0.5%

Технологии

CAIE

-

VOOG
52.6%

Коммунальные услуги

CAIE

-

VOOG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Autocallable Income ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с VGTVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

CAIE vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIE c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAIEVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.45

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.00

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.79

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.05

—

CAIE vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAIE и VOOG

Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIEVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.73%

-32.73%

+25.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-13.71%

+5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-5.86%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-4.96%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAIE и VOOG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIEVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

17.00%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

21.38%

-9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.03%

20.81%

-8.78%

Сравнение комиссий CAIE и VOOG

CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIE и VOOG

Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что больше доходности VOOG в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.38%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.46%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

CAIE and VOOG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, VOOG leads with 24.39% vs 22.86% for CAIE. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOOG has performed better with a 24.39% return vs 22.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.

CAIE has the higher dividend yield at 13.38%, compared with 0.46% for VOOG.

CAIE is categorized as Derivative Income, while VOOG is S&P 500. CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Calamos and Vanguard. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.07% for VOOG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIE и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор