PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIE с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIE с VOOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности CAIE и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIE показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 13.70%.

CAIE

1 день
0.33%
1 месяц
3.38%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOOG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.55%
С начала года
13.70%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.67%
3 года*
28.14%
5 лет*
16.01%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIE и VOOG

2026 (YTD)2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		9.42%15.15%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.70%14.76%

Correlation

The correlation between CAIE and VOOG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.86

Сравнение распределения секторов CAIE и VOOG

Секторы
CAIE
VOOG

Сырьевые материалы

13.4%
0.4%

Коммуникационные услуги

-

18.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

8.8%

Здравоохранение

-

5.8%

Промышленность

-

6.2%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

49.4%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Сырьевые материалы

CAIE
13.4%
VOOG
0.4%

Коммуникационные услуги

CAIE

-

VOOG
18.0%

Потребительский циклический сектор

CAIE

-

VOOG
9.4%

Потребительский защитный сектор

CAIE

-

VOOG
1.0%

Энергетика

CAIE

-

VOOG
0.1%

Финансовые услуги

CAIE

-

VOOG
8.8%

Здравоохранение

CAIE

-

VOOG
5.8%

Промышленность

CAIE

-

VOOG
6.2%

Недвижимость

CAIE

-

VOOG
0.6%

Технологии

CAIE

-

VOOG
49.4%

Коммунальные услуги

CAIE

-

VOOG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Autocallable Income ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

CAIE vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIE
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIE c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CAIE vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIEVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.13

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

0.91

+1.44

Просадки

Сравнение просадок CAIE и VOOG

Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIEVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.73%

-32.73%

+25.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.71%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.15%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-4.97%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.31%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAIE и VOOG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIEVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

15.84%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

21.18%

-9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

20.72%

-8.81%

Сравнение комиссий CAIE и VOOG

CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIE и VOOG

Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности VOOG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.05%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

CAIE and VOOG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.

CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 0.44% for VOOG.

CAIE is categorized as Derivative Income, while VOOG is S&P 500. CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Calamos and Vanguard. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.07% for VOOG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIE и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор