Сравнение IAUI с GLDY
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у GLDY с доходностью -2.30%.
IAUI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUI и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 1.64% | 20.56% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -2.30% | 16.20% |
Correlation
The correlation between IAUI and GLDY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. GLDY — Ранг доходности на риск
IAUI
GLDY
Сравнение IAUI c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.56 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и GLDY
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что больше максимальной просадки GLDY в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -13.43% | -3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -13.12% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -3.91% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и GLDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 19.87% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 19.58% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 19.58% | +0.73% |
Сравнение комиссий IAUI и GLDY
IAUI берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и GLDY
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что меньше доходности GLDY в 46.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 46.42% | 37.38% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.65% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
IAUI and GLDY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for GLDY.
GLDY has the higher dividend yield at 46.42%, compared with 12.65% for IAUI.
They also come from different issuers: Neos and Defiance. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.99% for GLDY.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор