Сравнение IAUI с GLDY
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IAUI returned 12.83% vs 3.71% for GLDY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность -5.63%, что значительно выше, чем у GLDY с доходностью -8.97%.
IAUI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -8.22%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUI и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -5.63% | 20.00% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -8.97% | 15.63% |
Correlation
The correlation between IAUI and GLDY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between IAUI and GLDY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. GLDY — Ранг доходности на риск
IAUI
GLDY
Сравнение IAUI c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUI | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.14 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 0.54 | +1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUI и GLDY
Максимальная просадка IAUI за все время составила -20.43%, что меньше максимальной просадки GLDY в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.43% | -25.90% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.43% | -25.90% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.97% | -19.05% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -4.47% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 6.91% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и GLDY
Текущая волатильность для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) составляет 7.78%, в то время как у Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что IAUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 14.83% | -7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | 23.20% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 24.59% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 23.27% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 23.27% | -2.21% |
Сравнение комиссий IAUI и GLDY
IAUI берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и GLDY
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.80%, что меньше доходности GLDY в 51.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 51.60% | 37.38% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 14.80% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
IAUI and GLDY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDY has higher volatility (14.83%) compared to IAUI (7.78%). In terms of maximum drawdown, IAUI dropped -20.43% vs GLDY's -25.90%.
On 1-year performance, IAUI leads with 12.83% vs 3.71% for GLDY. On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. On volatility, IAUI has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAUI has performed better with a 12.83% return vs 3.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for GLDY.
GLDY has the higher dividend yield at 51.60%, compared with 14.80% for IAUI.
They also come from different issuers: Neos and Defiance. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.99% for GLDY.
IAUI currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор