Сравнение IAUI с BNO
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. IAUI is actively managed, while BNO is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.
IAUI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам IAUI и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 1.64% | 20.56% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | 1.18% |
Correlation
The correlation between IAUI and BNO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. BNO — Ранг доходности на риск
IAUI
BNO
Сравнение IAUI c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.14 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и BNO
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -87.06% | +70.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -10.29% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -40.17% | +36.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 41.46% | -21.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 35.38% | -15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 36.68% | -16.37% |
Сравнение комиссий IAUI и BNO
IAUI берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и BNO
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.65% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
IAUI and BNO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
IAUI has the higher dividend yield at 12.65%, compared with 0.00% for BNO.
IAUI is categorized as Derivative Income, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Neos and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.90% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор