PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUG с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAUG (Innovator International Developed Power Buffer ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IAUG is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. IAUG is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, IAUG returned 10.69% vs 28.04% for VOO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAUG charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности IAUG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUG показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

IAUG

1 день
-0.03%
1 месяц
1.89%
С начала года
5.02%
6 месяцев
6.07%
1 год
10.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUG и VOO

2026 (YTD)20252024
IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF		5.02%17.50%-1.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%8.65%

Correlation

The correlation between IAUG and VOO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.67

The correlation between IAUG and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAUG и VOO

Секторы
IAUG
VOO

Финансовые услуги

24.7%
11.6%

Промышленность

19.8%
8.3%

Здравоохранение

10.6%
8.5%

Технологии

10.3%
35.7%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.9%

Сырьевые материалы

5.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
11.3%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

4.0%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

IAUG
24.7%
VOO
11.6%

Промышленность

IAUG
19.8%
VOO
8.3%

Здравоохранение

IAUG
10.6%
VOO
8.5%

Технологии

IAUG
10.3%
VOO
35.7%

Потребительский циклический сектор

IAUG
7.7%
VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

IAUG
6.7%
VOO
4.9%

Сырьевые материалы

IAUG
5.9%
VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

IAUG
4.5%
VOO
11.3%

Энергетика

IAUG
4.0%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

IAUG
4.0%
VOO
2.4%

Недвижимость

IAUG
1.9%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IAUG:
IAUG с NAUGIAUG с GLDIAUG с IAPRIAUG с BALTIAUG с BUFFIAUG с AIOOIAUG с BOUT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

IAUG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUG
Ранг доходности на риск IAUG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUGVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.39

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.25

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

3.16

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

14.73

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUG на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.39

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.89

+0.39

Просадки

Сравнение просадок IAUG и VOO

Максимальная просадка IAUG за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUG и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-33.99%

+25.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-8.90%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.70%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-3.69%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.91%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUG и VOO

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) составляет 1.40%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что IAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

2.84%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

8.90%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

11.80%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.01%

16.81%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.01%

18.01%

-9.00%

Сравнение комиссий IAUG и VOO

IAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUG и VOO

IAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

IAUG and VOO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to IAUG (1.40%). In terms of maximum drawdown, IAUG dropped -8.03% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 28.04% vs 10.69% for IAUG. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IAUG has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 28.04% return vs 10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for IAUG.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for IAUG.

IAUG is categorized as Defined Outcome, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Innovator and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for IAUG and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUG и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор