PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUG с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUG с GLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и SPDR Gold Shares (GLD).

IAUG и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности IAUG и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUG и GLD

2026 (YTD)20252024
IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF		0.68%17.50%-1.12%
GLD
SPDR Gold Shares		8.57%63.68%7.25%

Доходность по периодам

С начала года, IAUG показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%.

IAUG

1 день
1.58%
1 месяц
-2.83%
С начала года
0.68%
6 месяцев
2.81%
1 год
13.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с IAUG:
IAUG с NAUGIAUG с VOO
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий IAUG и GLD

IAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF
GLD
SPDR Gold Shares

Доходность на риск

IAUG vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUG
Ранг доходности на риск IAUG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUG c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUGGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.79

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.21

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.68

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

9.90

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUG vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUG на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUG и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUGGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.62

+0.46

Корреляция

Корреляция между IAUG и GLD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUG и GLD

Ни IAUG, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAUG и GLD

Максимальная просадка IAUG за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUG и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUGGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-45.56%

+37.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.77%

-19.21%

+13.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-13.23%

+10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-16.17%

+14.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

5.20%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUG и GLD

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) составляет 3.63%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что IAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUGGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

11.06%

-7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

24.30%

-19.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

27.80%

-18.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

17.74%

-8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

15.87%

-6.62%