PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUG с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUG с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAUG (Innovator International Developed Power Buffer ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - IAUG is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. IAUG is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past year, IAUG returned 10.69% vs 32.04% for GLD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IAUG charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности IAUG и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUG показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%.

IAUG

1 день
-0.03%
1 месяц
1.89%
С начала года
5.02%
6 месяцев
6.07%
1 год
10.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUG и GLD

2026 (YTD)20252024
IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF		5.02%17.50%-1.12%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%7.25%

Correlation

The correlation between IAUG and GLD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.29

Сравнение распределения секторов IAUG и GLD

Секторы
IAUG
GLD

Финансовые услуги

24.7%

-

Промышленность

19.8%

-

Здравоохранение

10.6%

-

Технологии

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Сырьевые материалы

5.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Энергетика

4.0%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

IAUG
24.7%
GLD

-

Промышленность

IAUG
19.8%
GLD

-

Здравоохранение

IAUG
10.6%
GLD

-

Технологии

IAUG
10.3%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

IAUG
7.7%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

IAUG
6.7%
GLD

-

Сырьевые материалы

IAUG
5.9%
GLD
100.0%

Коммуникационные услуги

IAUG
4.5%
GLD

-

Энергетика

IAUG
4.0%
GLD

-

Коммунальные услуги

IAUG
4.0%
GLD

-

Недвижимость

IAUG
1.9%
GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с IAUG:
IAUG с NAUGIAUG с VOOIAUG с IAPRIAUG с BALTIAUG с BUFFIAUG с AIOOIAUG с BOUT
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

IAUG vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUG
Ранг доходности на риск IAUG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUG c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUGGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.21

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.60

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

1.68

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

4.15

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUG vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUG на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUG и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUGGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.21

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.60

+0.68

Просадки

Сравнение просадок IAUG и GLD

Максимальная просадка IAUG за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUG и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUGGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-45.56%

+37.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-19.21%

+14.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-17.75%

+17.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-16.16%

+14.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

7.73%

-6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUG и GLD

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) составляет 1.40%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что IAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUGGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

5.51%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

23.16%

-18.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

26.61%

-18.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.01%

18.00%

-8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.01%

15.95%

-6.94%

Сравнение комиссий IAUG и GLD

IAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUG и GLD

Ни IAUG, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IAUG and GLD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.51%) compared to IAUG (1.40%). In terms of maximum drawdown, IAUG dropped -8.03% vs GLD's -45.56%.

On 1-year performance, GLD leads with 32.04% vs 10.69% for IAUG. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IAUG has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLD has performed better with a 32.04% return vs 10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for IAUG.

IAUG and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IAUG is categorized as Defined Outcome, while GLD is Gold. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.85% for IAUG and 0.40% for GLD.

IAUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUG и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор