PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUG с NAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUG с NAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG).

IAUG и NAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. NAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IAUG и NAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUG и NAUG

2026 (YTD)20252024
IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF		1.33%17.50%-1.12%
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF		-1.56%14.81%7.13%

Доходность по периодам

С начала года, IAUG показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у NAUG с доходностью -1.56%.

IAUG

1 день
0.65%
1 месяц
-1.72%
С начала года
1.33%
6 месяцев
3.27%
1 год
13.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NAUG

1 день
0.56%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.34%
1 год
16.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF

Часто сравнивают с IAUG:
IAUG с VOOIAUG с GLDIAUG с AIOOIAUG с BALTIAUG с BOUTIAUG с BUFFIAUG с DMAX
Часто сравнивают с NAUG:
NAUG с KAUGNAUG с JEPQNAUG с SCHGNAUG с QQQNAUG с BALTNAUG с EAPRNAUG с PSMR

Сравнение комиссий IAUG и NAUG

IAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NAUG в 0.79%.

IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF

Доходность на риск

IAUG vs. NAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUG
Ранг доходности на риск IAUG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NAUG
Ранг доходности на риск NAUG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAUG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAUG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAUG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAUG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAUG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUG c NAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUGNAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.08

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.16

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

11.66

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUG vs. NAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUG на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAUG равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUG и NAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUGNAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.34

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.05

+0.07

Корреляция

Корреляция между IAUG и NAUG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUG и NAUG

Ни IAUG, ни NAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAUG и NAUG

Максимальная просадка IAUG за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки NAUG в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUG и NAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUGNAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-12.88%

+4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.77%

-7.94%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-2.74%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-1.30%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.47%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUG и NAUG

Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) имеют волатильность 3.54% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUGNAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.72%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

6.20%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

12.52%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

11.66%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

11.66%

-2.41%