PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUG с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUG с BALT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAUG (Innovator International Developed Power Buffer ETF) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. IAUG is actively managed, while BALT is passively managed. Over the past year, IAUG returned 10.69% vs 6.95% for BALT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAUG charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности IAUG и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUG показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 1.91%.

IAUG

1 день
-0.03%
1 месяц
1.89%
С начала года
5.02%
6 месяцев
6.07%
1 год
10.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.95%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUG и BALT

2026 (YTD)20252024
IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF		5.02%17.50%-1.12%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		1.91%6.65%4.32%

Correlation

The correlation between IAUG and BALT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.56

The correlation between IAUG and BALT has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAUG и BALT

Секторы
IAUG
BALT

Финансовые услуги

24.7%
11.9%

Промышленность

19.8%
8.1%

Здравоохранение

10.6%
8.4%

Технологии

10.3%
36.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.9%

Сырьевые материалы

5.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
10.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

4.0%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

IAUG
24.7%
BALT
11.9%

Промышленность

IAUG
19.8%
BALT
8.1%

Здравоохранение

IAUG
10.6%
BALT
8.4%

Технологии

IAUG
10.3%
BALT
36.2%

Потребительский циклический сектор

IAUG
7.7%
BALT
10.1%

Потребительский защитный сектор

IAUG
6.7%
BALT
4.9%

Сырьевые материалы

IAUG
5.9%
BALT
1.8%

Коммуникационные услуги

IAUG
4.5%
BALT
10.9%

Энергетика

IAUG
4.0%
BALT
3.5%

Коммунальные услуги

IAUG
4.0%
BALT
2.3%

Недвижимость

IAUG
1.9%
BALT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с IAUG:
IAUG с NAUGIAUG с VOOIAUG с GLDIAUG с IAPRIAUG с BUFFIAUG с AIOOIAUG с BOUT
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX

Доходность на риск

IAUG vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUG
Ранг доходности на риск IAUG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUG c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUGBALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
3.19

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
4.88

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.67

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

6.05

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

22.58

-15.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUG vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUG на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUG и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUGBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

3.19

-1.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.80

-0.52

Просадки

Сравнение просадок IAUG и BALT

Максимальная просадка IAUG за все время составила -8.03%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUG и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUGBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-4.89%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-1.15%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.06%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-0.34%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.31%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUG и BALT

Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что IAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUGBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

0.37%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

1.56%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

2.19%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.01%

3.32%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.01%

3.32%

+5.69%

Сравнение комиссий IAUG и BALT

IAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUG и BALT

Ни IAUG, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IAUG and BALT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUG has higher volatility (1.40%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, IAUG dropped -8.03% vs BALT's -4.89%.

On 1-year performance, IAUG leads with 10.69% vs 6.95% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IAUG has performed better with a 10.69% return vs 6.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for IAUG.

IAUG and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.85% for IAUG and 0.69% for BALT.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUG и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор