PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUG с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUG с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

IAUG и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IAUG и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUG и BALT

2026 (YTD)20252024
IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF		1.33%17.50%-1.12%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%4.32%

Доходность по периодам

IAUG

1 день
0.65%
1 месяц
-1.72%
С начала года
1.33%
6 месяцев
3.27%
1 год
13.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с IAUG:
IAUG с NAUGIAUG с VOOIAUG с GLDIAUG с AIOOIAUG с BOUTIAUG с BUFFIAUG с FFTY
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий IAUG и BALT

IAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

IAUG vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUG
Ранг доходности на риск IAUG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUG c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUGBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.51

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.32

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.95

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

12.95

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUG vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUG на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUG и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUGBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.71

-0.59

Корреляция

Корреляция между IAUG и BALT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUG и BALT

Ни IAUG, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAUG и BALT

Максимальная просадка IAUG за все время составила -8.03%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUG и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUGBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-4.89%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.77%

-3.48%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-0.92%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-0.35%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.52%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUG и BALT

Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что IAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUGBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

0.62%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

1.84%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

4.48%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

3.36%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

3.36%

+5.89%