PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUG с IAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUG с IAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).

IAUG и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IAUG и IAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUG и IAPR

2026 (YTD)20252024
IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF		0.68%17.50%-1.12%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		2.69%15.51%-1.50%

Доходность по периодам

С начала года, IAUG показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 2.69%.

IAUG

1 день
1.58%
1 месяц
-2.83%
С начала года
0.68%
6 месяцев
2.81%
1 год
13.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAPR

1 день
1.25%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.69%
6 месяцев
5.32%
1 год
15.00%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с IAUG:
IAUG с NAUGIAUG с VOOIAUG с GLDIAUG с BOUTIAUG с FFTYIAUG с AIOOIAUG с BALT
Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с KAPRIAPR с PDEC

Сравнение комиссий IAUG и IAPR

И IAUG, и IAPR имеют комиссию равную 0.85%.

IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

IAUG vs. IAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUG
Ранг доходности на риск IAUG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUG c IAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUGIAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.80

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.62

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.33

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

15.34

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUG vs. IAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUG на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAPR равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUG и IAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUGIAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.80

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.54

+0.54

Корреляция

Корреляция между IAUG и IAPR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUG и IAPR

Ни IAUG, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAUG и IAPR

Максимальная просадка IAUG за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUG и IAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUGIAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-17.73%

+9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.77%

-6.08%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

0.00%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-3.99%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

0.92%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUG и IAPR

Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что IAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUGIAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.78%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

3.92%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

8.38%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

8.70%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

8.70%

+0.55%