- CUSIP
- 45783Y145
- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 31 июл. 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $40M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 31K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $939.35K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) прибавил 8.3% с начала года. Текущая цена акции IAUG — $31.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) показал доход в 8.29% с начала года и 13.77% за последние 12 месяцев.
Innovator International Developed Power Buffer ETF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 5.62%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IAUG по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -3.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IAUG закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.17% | 1.42% | -2.83% | 2.95% | 1.34% | 0.92% | 1.02% | 1.12% | 8.29% | ||||
| 2025 | 2.53% | 1.74% | 0.35% | 2.57% | 3.60% | 2.14% | -2.22% | 2.41% | 1.15% | 0.24% | 0.43% | 1.43% | 17.50% |
| 2024 | 2.70% | 0.47% | -3.36% | -0.57% | -1.42% | -2.26% |
Метрики бенчмарка
Innovator International Developed Power Buffer ETF has an annualized alpha of 4.50%, beta of 0.38, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 2024.
- This ETF captured 33.50% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -9.80%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.50% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.38 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.50%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 33.50%
- Участие в снижении
- -9.80%
Комиссия
Комиссия IAUG составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IAUG имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 82% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.50 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | 10.58 | +1.84 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator International Developed Power Buffer ETF показал максимальную просадку в 8.03%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.03%апр. 2025 г. | 19d | 21d | 1mo 10dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.17%янв. 2025 г. | 3mo 18d | 1mo 21d | 5mo 9dсент. 2024 г. - март 2025 г. | — |
-4.75%март 2026 г. | 22d | 28d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-4.49%авг. 2025 г. | 8d | 2mo 20d | 2mo 28dиюль 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-3.20%авг. 2024 г. | 4d | 10d | 14dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| IAUG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.03% | -56.78% | +48.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -9.10% | +4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -10.69% | +9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.14% | -1.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IAUG
Добавьте Innovator International Developed Power Buffer ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IAUG