Сравнение IAUG с BOUT

С начала года, IAUG показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 8.23%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BOUT в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAUG на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа BOUT равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUG и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IAUG и BOUT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

IAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

Максимальная просадка IAUG за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUG и BOUT.

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) составляет 3.63%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что IAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.