PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с WM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IAU returned 12.31%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IAU и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 12.31% против 15.36% соответственно.

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
23.95%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%

WM

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.98%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Correlation

The correlation between IAU and WM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

IAU vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-0.32

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-0.32

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.96

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.36

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

-0.79

+3.63

IAU vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAU и WM

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-77.85%

+32.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-16.70%

-7.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-18.14%

-6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-18.14%

-6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

-30.07%

+5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.03%

-10.24%

-11.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-17.69%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

7.58%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и WM

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

6.13%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.94%

14.08%

+9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.17%

19.03%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

18.62%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

19.54%

-3.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и WM

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

IAU and WM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (7.70%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs WM's -77.85%.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор