Сравнение IAU с VGPMX

С начала года, IAU показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции VGPMX по среднегодовой доходности: 14.27% против 12.75% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VGPMX в 0.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IAU и VGPMX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и VGPMX.

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.