PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с V

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IAU returned 12.31%/yr vs 15.98%/yr for V. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IAU и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям V по среднегодовой доходности: 12.31% против 15.98% соответственно.

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
22.32%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between IAU and V is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

Visa Inc.

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

IAU vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-0.56

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-0.68

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.92

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.73

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

-1.57

+4.40

IAU vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAU и V

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-51.90%

+6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-17.18%

-7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-20.38%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-28.60%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

-36.36%

+11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.03%

-12.96%

-9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-8.26%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

10.73%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и V

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

5.57%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.94%

17.57%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.17%

22.35%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

22.82%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

24.45%

-8.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и V

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

IAU and V have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (7.70%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs V's -51.90%.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор