PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с USMV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 12.31%/yr vs 9.90%/yr for USMV. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности IAU и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 12.31% против 9.90% соответственно.

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
23.95%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%

USMV

1 день
0.43%
1 месяц
1.84%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.34%
1 год
4.00%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.43%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between IAU and USMV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.07

Сравнение распределения секторов IAU и USMV

Секторы
IAU
USMV

Недвижимость

100.0%
2.2%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

5.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

10.0%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

12.4%

Здравоохранение

-

12.5%

Промышленность

-

5.7%

Технологии

-

30.8%

Коммунальные услуги

-

7.5%

Недвижимость

IAU
100.0%
USMV
2.2%

Сырьевые материалы

IAU

-

USMV
2.2%

Коммуникационные услуги

IAU

-

USMV
5.9%

Потребительский циклический сектор

IAU

-

USMV
5.7%

Потребительский защитный сектор

IAU

-

USMV
10.0%

Энергетика

IAU

-

USMV
3.6%

Финансовые услуги

IAU

-

USMV
12.4%

Здравоохранение

IAU

-

USMV
12.5%

Промышленность

IAU

-

USMV
5.7%

Технологии

IAU

-

USMV
30.8%

Коммунальные услуги

IAU

-

USMV
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

IAU vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.47

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
0.72

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

0.62

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

2.06

+0.77

IAU vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAU и USMV

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-33.10%

-12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-6.46%

-17.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-9.36%

-15.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-17.93%

-6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

-33.10%

+8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.03%

-1.40%

-20.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-2.87%

-13.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

1.95%

+6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и USMV

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

2.70%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.94%

6.02%

+17.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.17%

8.56%

+18.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

12.36%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

14.51%

+1.51%

Сравнение комиссий IAU и USMV

IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и USMV

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

IAU and USMV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (7.70%) compared to USMV (2.70%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, IAU leads with 12.31% vs 9.90% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 12.31% return vs 9.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

USMV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for IAU.

IAU is categorized as Gold, while USMV is Large Cap Blend Equities. IAU tracks LBMA Gold Price, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.15% for USMV.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор