PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с KO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while KO (The Coca-Cola Company) is a stock. Over the past 10 years, IAU returned 12.31%/yr vs 9.55%/yr for KO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IAU и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 12.31% против 9.55% соответственно.

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
22.32%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.70%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
18.86%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between IAU and KO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

IAU vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.06

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.73

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

2.26

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

4.51

-1.68

IAU vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAU и KO

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-68.23%

+23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-7.87%

-16.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-16.26%

-8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-17.27%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

-36.99%

+12.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.03%

-1.16%

-20.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-16.09%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

3.98%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и KO

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

6.70%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.94%

12.87%

+11.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.17%

16.73%

+10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

16.18%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

18.24%

-2.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и KO

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		1.88%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Часто задаваемые вопросы

IAU and KO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (7.70%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор