Сравнение IAU с KGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD).
IAU и KGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. KGLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IAU и KGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAU и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 30.37% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 11.28% | 29.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у KGLD с доходностью 11.28%.
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
KGLD
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -11.79%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 24.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAU и KGLD
IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.
Доходность на риск
IAU vs. KGLD — Ранг доходности на риск
IAU
KGLD
Сравнение IAU c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAU | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAU | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 2.15 | -1.50 |
Корреляция
Корреляция между IAU и KGLD составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и KGLD
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 7.44% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок IAU и KGLD
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки KGLD в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и KGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAU | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -20.29% | -24.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | -12.91% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -3.92% | -12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и KGLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAU | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 30.23% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 30.23% | -12.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 30.23% | -14.40% |