PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с IYK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с IYK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 12.71%/yr vs 8.94%/yr for IYK. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.42%/yr for IYK.

Доходность

Сравнение доходности IAU и IYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у IYK с доходностью 7.14%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции IYK по среднегодовой доходности: 12.71% против 8.94% соответственно.

IAU

1 день
0.20%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.08%
1 год
30.27%
3 года*
29.88%
5 лет*
17.71%
10 лет*
12.71%

IYK

1 день
-0.72%
1 месяц
0.07%
С начала года
7.14%
6 месяцев
8.83%
1 год
3.86%
3 года*
5.38%
5 лет*
6.06%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и IYK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		0.26%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		7.14%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%

Correlation

The correlation between IAU and IYK is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2005 г.

0.04

Сравнение распределения секторов IAU и IYK

Секторы
IAU
IYK

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

2.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

84.9%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

10.9%

Промышленность

-

0.1%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IAU
100.0%
IYK

-

Сырьевые материалы

IAU

-

IYK
2.7%

Коммуникационные услуги

IAU

-

IYK

-

Потребительский циклический сектор

IAU

-

IYK
1.5%

Потребительский защитный сектор

IAU

-

IYK
84.9%

Энергетика

IAU

-

IYK

-

Финансовые услуги

IAU

-

IYK

-

Здравоохранение

IAU

-

IYK
10.9%

Промышленность

IAU

-

IYK
0.1%

Технологии

IAU

-

IYK

-

Коммунальные услуги

IAU

-

IYK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

iShares U.S. Consumer Goods ETF

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTH

Доходность на риск

IAU vs. IYK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c IYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUIYKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.31

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
0.53

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

0.36

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

0.76

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. IYK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа IYK равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и IYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUIYKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.31

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.47

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.58

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.57

+0.05

Просадки

Сравнение просадок IAU и IYK

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и IYK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUIYKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-42.64%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.04%

-10.68%

-9.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-12.14%

-7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-15.05%

-5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

-33.19%

+11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.88%

-7.65%

-12.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-5.07%

-10.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

5.09%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и IYK

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUIYKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.28%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

9.54%

+13.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.68%

12.38%

+14.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

13.02%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

15.52%

+0.42%

Сравнение комиссий IAU и IYK

IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IYK в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и IYK

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.65%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%

Часто задаваемые вопросы

IAU and IYK have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.64%) compared to IYK (4.28%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs IYK's -42.64%.

On 10-year performance, IAU leads with 12.71% vs 8.94% for IYK. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IYK has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 12.71% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.42% for IYK.

IYK has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.00% for IAU.

IAU is categorized as Gold, while IYK is Consumer Staples Equities. IAU tracks LBMA Gold Price, while IYK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.42% for IYK.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и IYK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор