PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 13.31%/yr vs 10.93%/yr for IWM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности IAU и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 13.31% против 10.93% соответственно.

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between IAU and IWM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2005 г.

0.07

The correlation between IAU and IWM shifts across timeframes, from 0.06 (10 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAU и IWM

Секторы
IAU
IWM

Недвижимость

100.0%
5.7%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Энергетика

-

6.0%

Финансовые услуги

-

15.8%

Здравоохранение

-

15.8%

Промышленность

-

17.1%

Технологии

-

19.5%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Недвижимость

IAU
100.0%
IWM
5.7%

Сырьевые материалы

IAU

-

IWM
4.5%

Коммуникационные услуги

IAU

-

IWM
2.0%

Потребительский циклический сектор

IAU

-

IWM
7.8%

Потребительский защитный сектор

IAU

-

IWM
2.1%

Энергетика

IAU

-

IWM
6.0%

Финансовые услуги

IAU

-

IWM
15.8%

Здравоохранение

IAU

-

IWM
15.8%

Промышленность

IAU

-

IWM
17.1%

Технологии

IAU

-

IWM
19.5%

Коммунальные услуги

IAU

-

IWM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

IAU vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.05

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.85

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.56

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

12.64

-8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.05

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.27

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.48

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.37

+0.26

Просадки

Сравнение просадок IAU и IWM

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-59.05%

+13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-11.03%

-8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-27.50%

+8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-31.91%

+10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

-41.13%

+19.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.70%

-1.49%

-16.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-10.77%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

3.10%

+4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и IWM

iShares Gold Trust (IAU) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 5.50% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.75%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.02%

13.53%

+9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.42%

19.20%

+7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

22.52%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

23.04%

-7.14%

Сравнение комиссий IAU и IWM

IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и IWM

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

IAU and IWM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IAU leads with 13.31% vs 10.93% for IWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.31% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

IWM has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for IAU.

IAU is categorized as Gold, while IWM is Small Cap Blend Equities. IAU tracks LBMA Gold Price, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор