Сравнение IAU с ITA
IAU (iShares Gold Trust) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 12.31%/yr vs 15.34%/yr for ITA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.38%/yr for ITA.
Доходность
Сравнение доходности IAU и ITA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 12.31% против 15.34% соответственно.
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
ITA
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение доходности по годам IAU и ITA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 8.97% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 30.51% | -7.22% | 35.24% |
Correlation
The correlation between IAU and ITA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г. | 0.06 |
Over the past year, IAU and ITA have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. ITA — Ранг доходности на риск
IAU
ITA
Сравнение IAU c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | ITA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.97 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 5.20 | -2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAU и ITA
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и ITA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -59.72% | +14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | -15.82% | -8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -15.82% | -8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -18.72% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.40% | -51.00% | +26.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | -6.64% | -15.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -9.45% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 5.97% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и ITA
Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 7.70%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 9.07% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 18.47% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.17% | 21.74% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 20.21% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 23.22% | -7.20% |
Сравнение комиссий IAU и ITA
IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ITA в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и ITA
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.46% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
IAU and ITA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITA has higher volatility (9.07%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs ITA's -59.72%.
On 10-year performance, ITA leads with 15.34% vs 12.31% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ITA has performed better with a 15.34% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for ITA.
ITA has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for IAU.
IAU is categorized as Gold, while ITA is Aerospace & Defense. IAU tracks LBMA Gold Price, while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.38% for ITA.
ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и ITA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор