PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с IGV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 12.71%/yr vs 16.44%/yr for IGV. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for IGV.

Доходность

Сравнение доходности IAU и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 12.71% против 16.44% соответственно.

IAU

1 день
0.20%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.08%
1 год
30.27%
3 года*
29.88%
5 лет*
17.71%
10 лет*
12.71%

IGV

1 день
-0.21%
1 месяц
4.94%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-12.57%
1 год
-9.75%
3 года*
13.14%
5 лет*
5.60%
10 лет*
16.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и IGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		0.26%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-9.50%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%

Correlation

The correlation between IAU and IGV is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2005 г.

0.04

Сравнение распределения секторов IAU и IGV

Секторы
IAU
IGV

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Технологии

-

89.2%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IAU
100.0%
IGV

-

Сырьевые материалы

IAU

-

IGV

-

Коммуникационные услуги

IAU

-

IGV
8.6%

Потребительский циклический сектор

IAU

-

IGV
0.3%

Потребительский защитный сектор

IAU

-

IGV

-

Энергетика

IAU

-

IGV

-

Финансовые услуги

IAU

-

IGV
1.8%

Здравоохранение

IAU

-

IGV

-

Промышленность

IAU

-

IGV
0.2%

Технологии

IAU

-

IGV
89.2%

Коммунальные услуги

IAU

-

IGV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO

Доходность на риск

IAU vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
-0.35

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
-0.31

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.96

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.27

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

-0.56

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUIGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

-0.35

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.20

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.63

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.36

+0.26

Просадки

Сравнение просадок IAU и IGV

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-63.45%

+18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.04%

-36.61%

+16.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-36.61%

+16.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-45.85%

+24.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

-45.85%

+24.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.88%

-18.80%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-14.45%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

17.33%

-9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и IGV

Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 5.64%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

12.20%

-6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

24.65%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.68%

27.93%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

27.90%

-9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

26.38%

-10.44%

Сравнение комиссий IAU и IGV

IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IGV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и IGV

Ни IAU, ни IGV не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Часто задаваемые вопросы

IAU and IGV have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (12.20%) compared to IAU (5.64%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs IGV's -63.45%.

On 10-year performance, IGV leads with 16.44% vs 12.71% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGV has performed better with a 16.44% return vs 12.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.

IAU and IGV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IAU is categorized as Gold, while IGV is Technology Equities. IAU tracks LBMA Gold Price, while IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.39% for IGV.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор