PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с IEMG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 12.71%/yr vs 9.88%/yr for IEMG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности IAU и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 18.97%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 12.71% против 9.88% соответственно.

IAU

1 день
0.20%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.08%
1 год
30.27%
3 года*
29.88%
5 лет*
17.71%
10 лет*
12.71%

IEMG

1 день
1.70%
1 месяц
-3.66%
С начала года
18.97%
6 месяцев
20.80%
1 год
40.80%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		0.26%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		18.97%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between IAU and IEMG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.18

The correlation between IAU and IEMG shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAU и IEMG

Секторы
IAU
IEMG

Недвижимость

100.0%
1.7%

Сырьевые материалы

-

6.9%

Коммуникационные услуги

-

6.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

18.4%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

9.0%

Технологии

-

35.0%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Недвижимость

IAU
100.0%
IEMG
1.7%

Сырьевые материалы

IAU

-

IEMG
6.9%

Коммуникационные услуги

IAU

-

IEMG
6.4%

Потребительский циклический сектор

IAU

-

IEMG
9.5%

Потребительский защитный сектор

IAU

-

IEMG
3.3%

Энергетика

IAU

-

IEMG
3.8%

Финансовые услуги

IAU

-

IEMG
18.4%

Здравоохранение

IAU

-

IEMG
3.7%

Промышленность

IAU

-

IEMG
9.0%

Технологии

IAU

-

IEMG
35.0%

Коммунальные услуги

IAU

-

IEMG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

IAU vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.99

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.58

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

3.10

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

11.68

-7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.99

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.35

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.49

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.33

+0.29

Просадки

Сравнение просадок IAU и IEMG

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-38.71%

-6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.04%

-13.21%

-6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-17.21%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-35.75%

+14.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

-38.71%

+16.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.88%

-7.00%

-12.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-12.97%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

3.50%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и IEMG

Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 5.64%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

10.33%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

18.35%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.68%

20.62%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

18.62%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

20.14%

-4.20%

Сравнение комиссий IAU и IEMG

IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и IEMG

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.31%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

IAU and IEMG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.33%) compared to IAU (5.64%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs IEMG's -38.71%.

On 10-year performance, IAU leads with 12.71% vs 9.88% for IEMG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 12.71% return vs 9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

IEMG has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.00% for IAU.

IAU is categorized as Gold, while IEMG is Emerging Markets Diversified. IAU tracks LBMA Gold Price, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.09% for IEMG.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор