PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAU с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IAU и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у GLDI с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции GLDI по среднегодовой доходности: 11.76% против 7.83% соответственно.


IAU

1 день
-1.87%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-8.68%
1 год
21.45%
3 года*
28.61%
5 лет*
18.02%
10 лет*
11.76%

GLDI

1 день
-1.62%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-5.42%
1 год
11.67%
3 года*
17.47%
5 лет*
10.96%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и GLDI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust
-4.73%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033
-4.45%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%

Correlation

The correlation between IAU and GLDI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г.

0.85

The correlation between IAU and GLDI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Trust

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033

Доходность на риск

IAU vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2020
Ранг коэф-та Мартина

GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IAUGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

0.83

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

2.73

-0.35

IAU vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDI равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAU и GLDI

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и GLDI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IAUGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-32.26%

-12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-14.14%

-10.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-14.14%

-10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-14.14%

-10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

-14.94%

-9.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.87%

-13.28%

-10.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-13.99%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

4.30%

+4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и GLDI

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IAUGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

7.18%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

14.58%

+9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.38%

15.99%

+11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

11.58%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

11.52%

+4.46%

Сравнение комиссий IAU и GLDI

IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLDI в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и GLDI

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.67%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033
26.67%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IAU and GLDI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (8.10%) compared to GLDI (7.18%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs GLDI's -32.26%.

On 10-year performance, IAU leads with 11.76% vs 7.83% for GLDI. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 7.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 11.76% return vs 7.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.

GLDI has the higher dividend yield at 26.67%, compared with 0.00% for IAU.

IAU tracks LBMA Gold Price, while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.65% for GLDI.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор