Сравнение IAU с GLDI
IAU (iShares Gold Trust) and GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) are both Gold funds - IAU tracks the LBMA Gold Price while GLDI tracks the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 11.97%/yr vs 7.74%/yr for GLDI. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. IAU charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.
Доходность
Сравнение доходности IAU и GLDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции GLDI по среднегодовой доходности: 11.97% против 7.74% соответственно.
IAU
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -14.07%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 29.50%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 11.97%
- Всё время*
- 10.94%
GLDI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.55%
- 6 месяцев
- -8.98%
- С начала года
- -4.63%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 7.74%
- Всё время*
- 3.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.54M | $8.79M | $7.93M | |
| $403.63M | $379.99M | $476.75M |
Сравнение доходности по годам IAU и GLDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | -1.63% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | -4.63% | 34.25% | 17.76% | 8.93% | -1.11% | -3.42% | 23.50% | 14.40% | -0.54% | 8.94% |
Correlation
The correlation between IAU and GLDI is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г. | 0.85 |
The correlation between IAU and GLDI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. GLDI — Ранг доходности на риск
IAU
GLDI
Сравнение IAU c GLDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | GLDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.68 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 1.69 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAU и GLDI
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и GLDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -32.26% | -12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -15.81% | -10.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.36% | -15.81% | -10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.36% | -15.81% | -10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.36% | -15.81% | -10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.38% | -13.44% | -7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.02% | -13.99% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 6.38% | +6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и GLDI
iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 4.82% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 15.54% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 16.72% | +11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.52% | 11.86% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 11.64% | +4.48% |
Сравнение комиссий IAU и GLDI
IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLDI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и GLDI
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 26.11% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAU and GLDI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (7.11%) compared to GLDI (4.82%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs GLDI's -32.26%.
On 10-year performance, IAU leads with 11.97% vs 7.74% for GLDI. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IAU has performed better with a 11.97% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.
GLDI has the higher dividend yield at 26.11%, compared with 0.00% for IAU.
IAU tracks LBMA Gold Price, while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.65% for GLDI.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и GLDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор