Сравнение IAU с FDT
IAU (iShares Gold Trust) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while FDT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 12.31%/yr vs 11.17%/yr for FDT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.80%/yr for FDT.
Доходность
Сравнение доходности IAU и FDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 23.23%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции FDT по среднегодовой доходности: 12.31% против 11.17% соответственно.
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
FDT
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 23.23%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 50.01%
- 3 года*
- 27.84%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение доходности по годам IAU и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 23.23% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -19.98% | 34.42% |
Correlation
The correlation between IAU and FDT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г. | 0.20 |
Over the past year, IAU and FDT have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. FDT — Ранг доходности на риск
IAU
FDT
Сравнение IAU c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.46 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.70 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 14.01 | -11.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAU и FDT
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, примерно равная максимальной просадке FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и FDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -46.10% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | -13.41% | -10.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -14.29% | -10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -32.80% | +8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.40% | -46.10% | +21.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | -3.37% | -18.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -10.76% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 3.54% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и FDT
Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 7.70%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 8.93% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 17.27% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.17% | 19.59% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 18.46% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 18.62% | -2.60% |
Сравнение комиссий IAU и FDT
IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и FDT
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 2.89% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAU and FDT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDT has higher volatility (8.93%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs FDT's -46.10%.
On 10-year performance, IAU leads with 12.31% vs 11.17% for FDT. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IAU has performed better with a 12.31% return vs 11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.
FDT has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.00% for IAU.
IAU is categorized as Gold, while FDT is Foreign Large Cap Equities. IAU tracks LBMA Gold Price, while FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.80% for FDT.
FDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и FDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор