PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAU с EMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IAU и EMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у EMLP с доходностью 15.76%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции EMLP по среднегодовой доходности: 12.31% против 10.37% соответственно.


IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
22.32%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%

EMLP

1 день
0.79%
1 месяц
-1.31%
С начала года
15.76%
6 месяцев
15.73%
1 год
19.70%
3 года*
21.55%
5 лет*
15.13%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и EMLP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust
-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
15.76%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.70%1.07%

Correlation

The correlation between IAU and EMLP is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2012 г.

0.13

The correlation between IAU and EMLP shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Trust

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Доходность на риск

IAU vs. EMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина

EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c EMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IAUEMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

4.03

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

12.36

-9.53

IAU vs. EMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа EMLP равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и EMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAU и EMLP

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, примерно равная максимальной просадке EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и EMLP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IAUEMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-43.61%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-4.94%

-19.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-11.47%

-12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-14.59%

-9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

-43.61%

+19.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.03%

-2.66%

-19.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-5.75%

-10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

1.61%

+6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и EMLP

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IAUEMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

3.79%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.94%

7.86%

+16.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.17%

9.87%

+17.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

14.53%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

17.69%

-1.67%

Сравнение комиссий IAU и EMLP

IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и EMLP

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
2.76%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IAU and EMLP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (7.70%) compared to EMLP (3.79%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs EMLP's -43.61%.

On 10-year performance, IAU leads with 12.31% vs 10.37% for EMLP. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EMLP has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 12.31% return vs 10.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

EMLP has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for IAU.

IAU is categorized as Gold, while EMLP is MLPs. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.96% for EMLP.

EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и EMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор