Сравнение IAU с EIS
IAU (iShares Gold Trust) and EIS (iShares MSCI Israel ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while EIS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 12.31%/yr vs 12.35%/yr for EIS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for EIS.
Доходность
Сравнение доходности IAU и EIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 18.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAU имеют среднегодовую доходность 12.31%, а акции EIS немного впереди с 12.35%.
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
EIS
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 18.11%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 61.04%
- 3 года*
- 33.86%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение доходности по годам IAU и EIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 18.11% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -27.05% | 22.83% | 12.01% | 20.93% | -4.84% | 12.77% |
Correlation
The correlation between IAU and EIS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г. | 0.09 |
The correlation between IAU and EIS shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. EIS — Ранг доходности на риск
IAU
EIS
Сравнение IAU c EIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | EIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 4.62 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 15.86 | -13.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAU и EIS
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и EIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -51.94% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | -12.40% | -12.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -24.10% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -41.88% | +17.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.40% | -41.88% | +17.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | -5.61% | -16.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -13.89% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 3.61% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и EIS
Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 7.70%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 9.80% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 17.62% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.17% | 23.81% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 22.06% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 21.21% | -5.19% |
Сравнение комиссий IAU и EIS
IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и EIS
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.22% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAU and EIS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIS has higher volatility (9.80%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs EIS's -51.94%.
On 10-year performance, EIS leads with 12.35% vs 12.31% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EIS has performed better with a 12.35% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for EIS.
EIS has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for IAU.
IAU is categorized as Gold, while EIS is Foreign Large Cap Equities. IAU tracks LBMA Gold Price, while EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.59% for EIS.
EIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и EIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор