Сравнение IAU с DIS
IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while DIS (The Walt Disney Company) is a stock. Over the past 10 years, IAU returned 12.31%/yr vs 0.99%/yr for DIS. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IAU и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -12.07%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 12.31% против 0.99% соответственно.
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
DIS
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -12.07%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- -14.72%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -10.41%
- 10 лет*
- 0.99%
Сравнение доходности по годам IAU и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
DIS The Walt Disney Company | -12.07% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between IAU and DIS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г. | 0.00 |
The correlation between IAU and DIS shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. DIS — Ранг доходности на риск
IAU
DIS
Сравнение IAU c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.91 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.59 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | -1.18 | +4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAU и DIS
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -85.66% | +40.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | -24.97% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -32.86% | +8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -57.33% | +32.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.40% | -60.72% | +36.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | -49.29% | +27.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -26.78% | +10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 12.47% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и DIS
iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 5.56% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 19.26% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.17% | 24.15% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 29.33% | -11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 28.77% | -12.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и DIS
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.25% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAU and DIS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (7.70%) compared to DIS (5.56%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs DIS's -85.66%.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор