Сравнение IAU с DGRO

С начала года, IAU показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 14.27% против 12.81% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IAU и DGRO составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и DGRO.

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.