Сравнение IAU с DGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).
IAU и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAU и DGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAU и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 16.89% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: 14.27% против 22.78% соответственно.
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
DGP
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -21.64%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 41.16%
- 1 год
- 107.27%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 39.08%
- 10 лет*
- 22.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAU и DGP
IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DGP в 0.75%.
Доходность на риск
IAU vs. DGP — Ранг доходности на риск
IAU
DGP
Сравнение IAU c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAU | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.95 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.32 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.92 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 11.08 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAU | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.95 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 1.02 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.65 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.31 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между IAU и DGP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и DGP
Ни IAU, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAU и DGP
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и DGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAU | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -75.31% | +30.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -36.58% | +17.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | -51.24% | +30.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.82% | -51.24% | +29.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | -22.22% | +10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -41.24% | +25.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 9.64% | -4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и DGP
Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 10.44%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 24.21%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAU | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 24.21% | -13.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.15% | 48.07% | -23.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 55.32% | -27.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 38.34% | -20.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 34.93% | -19.10% |