PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGP с PAAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGP с PAAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) is Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while PAAS (Pan American Silver Corp.) is a stock. Over the past 10 years, DGP returned 20.46%/yr vs 14.59%/yr for PAAS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DGP и PAAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGP показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у PAAS с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции PAAS по среднегодовой доходности: 20.46% против 14.59% соответственно.

DGP

1 день
-1.70%
1 месяц
-3.55%
С начала года
1.01%
6 месяцев
5.64%
1 год
57.52%
3 года*
57.85%
5 лет*
30.49%
10 лет*
20.46%

PAAS

1 день
-4.73%
1 месяц
3.23%
С начала года
2.11%
6 месяцев
19.04%
1 год
102.99%
3 года*
53.12%
5 лет*
12.48%
10 лет*
14.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGP и PAAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		1.01%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%
PAAS
Pan American Silver Corp.		2.11%160.40%26.61%2.50%-33.00%-26.78%46.88%63.86%-5.30%3.86%

Correlation

The correlation between DGP and PAAS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2008 г.

0.64

The correlation between DGP and PAAS has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Pan American Silver Corp.

Часто сравнивают с DGP:
DGP с UGLDGP с GFIDGP с JNUGDGP с WPMDGP с LYFTDGP с IAUDGP с IAUM
Часто сравнивают с PAAS:
PAAS с AGPAAS с SVMPAAS с AEMPAAS с SI=FPAAS с MAGPAAS с GOLDPAAS с ASM

Доходность на риск

DGP vs. PAAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGP
Ранг доходности на риск DGP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PAAS
Ранг доходности на риск PAAS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGP c PAAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGPPAASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.91

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.35

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.25

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

8.94

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGP vs. PAAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGP на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа PAAS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGP и PAAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGPPAASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.91

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.26

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.30

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.17

+0.11

Просадки

Сравнение просадок DGP и PAAS

Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и PAAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGPPAASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-85.10%

+9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-31.90%

-4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.58%

-31.90%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.24%

-60.02%

+8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.24%

-66.74%

+15.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.78%

-23.00%

-9.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.09%

-41.65%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.24%

11.56%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DGP и PAAS

Текущая волатильность для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) составляет 10.48%, в то время как у Pan American Silver Corp. (PAAS) волатильность равна 19.51%. Это указывает на то, что DGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGPPAASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

19.51%

-9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.34%

43.94%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.47%

54.18%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.77%

47.69%

-8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.04%

49.48%

-14.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGP и PAAS

DGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAAS
Pan American Silver Corp.		1.18%0.89%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.33%4.23%

Часто задаваемые вопросы

DGP and PAAS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAAS has higher volatility (19.51%) compared to DGP (10.48%). In terms of maximum drawdown, DGP dropped -75.31% vs PAAS's -85.10%.

PAAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGP и PAAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор