PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DGP с PAAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGP и PAAS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности DGP и PAAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
157.45%
-35.91%
DGP
PAAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGP:

1.89

PAAS:

0.68

Коэф-т Сортино

DGP:

2.40

PAAS:

1.29

Коэф-т Омега

DGP:

1.31

PAAS:

1.15

Коэф-т Кальмара

DGP:

1.28

PAAS:

0.48

Коэф-т Мартина

DGP:

9.94

PAAS:

2.43

Индекс Язвы

DGP:

5.68%

PAAS:

13.27%

Дневная вол-ть

DGP:

29.81%

PAAS:

47.24%

Макс. просадка

DGP:

-75.31%

PAAS:

-85.10%

Текущая просадка

DGP:

-11.26%

PAAS:

-42.68%

Доходность по периодам

С начала года, DGP показывает доходность 51.93%, что значительно выше, чем у PAAS с доходностью 28.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGP имеют среднегодовую доходность 11.10%, а акции PAAS немного отстают с 10.55%.


DGP

С начала года

51.93%

1 месяц

-1.32%

6 месяцев

23.53%

1 год

54.81%

5 лет

17.97%

10 лет

11.10%

PAAS

С начала года

28.87%

1 месяц

-8.21%

6 месяцев

2.26%

1 год

28.08%

5 лет

0.86%

10 лет

10.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DGP c PAAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGP, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.890.68
Коэффициент Сортино DGP, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.401.29
Коэффициент Омега DGP, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.15
Коэффициент Кальмара DGP, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.280.48
Коэффициент Мартина DGP, с текущим значением в 9.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.942.43
DGP
PAAS

Показатель коэффициента Шарпа DGP на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа PAAS равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGP и PAAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.89
0.68
DGP
PAAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGP и PAAS

DGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAAS
Pan American Silver Corp.
1.94%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.34%4.23%5.43%4.27%

Просадки

Сравнение просадок DGP и PAAS

Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и PAAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.26%
-42.68%
DGP
PAAS

Волатильность

Сравнение волатильности DGP и PAAS

Текущая волатильность для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) составляет 10.76%, в то время как у Pan American Silver Corp. (PAAS) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что DGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.76%
13.83%
DGP
PAAS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab