Сравнение IAU с BGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).
IAU и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IAU и BGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAU и BGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -2.33% |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 1.46% | 33.03% | 21.80% | 13.24% | -2.42% | -5.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью 1.46%.
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
BGLD
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAU и BGLD
IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.
Доходность на риск
IAU vs. BGLD — Ранг доходности на риск
IAU
BGLD
Сравнение IAU c BGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAU | BGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.49 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.06 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.61 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 8.19 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAU | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.49 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.11 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между IAU и BGLD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и BGLD
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 43.68% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок IAU и BGLD
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и BGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAU | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -16.19% | -28.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -11.11% | -8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | -16.19% | -4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | -6.16% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -3.54% | -12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 2.19% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и BGLD
iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAU | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 6.56% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.15% | 9.36% | +14.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 12.12% | +15.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 9.89% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 9.88% | +5.95% |