PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с AUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAU с AUMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и Themes Gold Miners ETF (AUMI).

IAU и AUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. AUMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAU и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAU и AUMI

2026 (YTD)202520242023
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%1.85%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		10.53%164.18%30.61%4.25%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAU показывает доходность 10.48%, а AUMI немного выше – 10.53%.

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%

AUMI

1 день
5.17%
1 месяц
-16.46%
С начала года
10.53%
6 месяцев
26.21%
1 год
116.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

Themes Gold Miners ETF

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO
Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с MSTYAUMI с SGDLXAUMI с AEM

Сравнение комиссий IAU и AUMI

IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AUMI в 0.35%.

AUMI
Themes Gold Miners ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

IAU vs. AUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUAUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.35

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.57

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

3.66

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

12.93

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. AUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUMI равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUAUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.35

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

2.01

-1.36

Корреляция

Корреляция между IAU и AUMI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и AUMI

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

TTM20252024
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.78%0.86%1.84%

Просадки

Сравнение просадок IAU и AUMI

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки AUMI в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и AUMI.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-31.88%

-13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-31.88%

+12.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.71%

-16.84%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-6.00%

-9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

9.03%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и AUMI

Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 10.44%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 18.77%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

18.77%

-8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.15%

40.65%

-16.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.64%

49.65%

-22.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

41.38%

-23.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

41.38%

-25.55%