PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с ARKK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. IAU is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 10 years, IAU returned 12.31%/yr vs 15.57%/yr for ARKK. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности IAU и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 12.31% против 15.57% соответственно.

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
23.95%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%

ARKK

1 день
0.25%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-5.90%
1 год
21.98%
3 года*
19.87%
5 лет*
-7.96%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.65%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between IAU and ARKK is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.05

The correlation between IAU and ARKK shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAU и ARKK

Секторы
IAU
ARKK

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

13.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

15.4%

Здравоохранение

-

27.4%

Промышленность

-

6.3%

Технологии

-

26.4%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IAU
100.0%
ARKK

-

Сырьевые материалы

IAU

-

ARKK

-

Коммуникационные услуги

IAU

-

ARKK
10.9%

Потребительский циклический сектор

IAU

-

ARKK
13.7%

Потребительский защитный сектор

IAU

-

ARKK

-

Энергетика

IAU

-

ARKK

-

Финансовые услуги

IAU

-

ARKK
15.4%

Здравоохранение

IAU

-

ARKK
27.4%

Промышленность

IAU

-

ARKK
6.3%

Технологии

IAU

-

ARKK
26.4%

Коммунальные услуги

IAU

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

IAU vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.61

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.06

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

0.70

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

1.53

+1.30

IAU vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAU и ARKK

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-80.97%

+35.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-31.35%

+6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-39.56%

+15.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-77.23%

+52.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

-80.97%

+56.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.03%

-51.01%

+28.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-30.16%

+14.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

14.39%

-5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и ARKK

Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 7.70%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

11.81%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.94%

26.30%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.17%

36.28%

-9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

46.40%

-28.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

40.34%

-24.32%

Сравнение комиссий IAU и ARKK

IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и ARKK

Ни IAU, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAU and ARKK have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.81%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs ARKK's -80.97%.

On 10-year performance, ARKK leads with 15.57% vs 12.31% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.57% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

IAU and ARKK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IAU is categorized as Gold, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.75% for ARKK.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор