Сравнение IAU с AAAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).
IAU и AAAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAU и AAAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAU и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 8.34% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | 9.05% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 8.32% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 9.20% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAU показывает доходность 8.34%, а AAAU немного ниже – 8.32%.
IAU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 32.68%
- 5 лет*
- 21.72%
- 10 лет*
- 14.14%
AAAU
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 21.13%
- 1 год
- 49.28%
- 3 года*
- 32.78%
- 5 лет*
- 21.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAU и AAAU
IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IAU vs. AAAU — Ранг доходности на риск
IAU
AAAU
Сравнение IAU c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAU | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.80 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.23 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.59 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 9.38 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAU | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.80 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.16 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между IAU и AAAU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и AAAU
Ни IAU, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAU и AAAU
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и AAAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAU | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -21.63% | -23.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -19.13% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | -20.94% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.42% | -13.38% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -6.01% | -9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 5.28% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и AAAU
iShares Gold Trust (IAU) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) имеют волатильность 10.50% и 10.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAU | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 10.49% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 24.15% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.72% | 27.59% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 17.60% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 16.94% | -1.10% |