PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAU с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAU и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAU и AAAU


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IAU
iShares Gold Trust
8.34%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%9.05%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
8.32%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%9.20%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAU показывает доходность 8.34%, а AAAU немного ниже – 8.32%.


IAU

1 день
-1.94%
1 месяц
-8.32%
С начала года
8.34%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.18%
3 года*
32.68%
5 лет*
21.72%
10 лет*
14.14%

AAAU

1 день
-1.96%
1 месяц
-8.32%
С начала года
8.32%
6 месяцев
21.13%
1 год
49.28%
3 года*
32.78%
5 лет*
21.79%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Trust

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Сравнение комиссий IAU и AAAU

IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IAU vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 7676
Ранг коэф-та Мартина

AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAUAAAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.80

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.23

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.59

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

9.38

-0.06

IAU vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAU равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAUAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.80

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

1.24

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.16

-0.52

Корреляция

Корреляция между IAU и AAAU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и AAAU

Ни IAU, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAU и AAAU

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и AAAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IAUAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-21.63%

-23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-19.13%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-20.94%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.42%

-13.38%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-6.01%

-9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

5.28%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и AAAU

iShares Gold Trust (IAU) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) имеют волатильность 10.50% и 10.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAUAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

10.49%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.24%

24.15%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.72%

27.59%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

17.60%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

16.94%

-1.10%