PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAT с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAT с WNTR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IAT is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. IAT is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, IAT returned 32.81% vs 115.98% for WNTR. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. IAT charges 0.42%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности IAT и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 17.65%.

IAT

1 день
1.60%
1 месяц
8.56%
С начала года
14.33%
6 месяцев
11.60%
1 год
32.81%
3 года*
27.94%
5 лет*
4.40%
10 лет*
10.53%

WNTR

1 день
6.51%
1 месяц
45.64%
С начала года
17.65%
6 месяцев
21.49%
1 год
115.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAT и WNTR

2026 (YTD)2025
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		14.33%19.29%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		17.65%52.78%

Correlation

The correlation between IAT and WNTR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Regional Banks ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с IAT:
IAT с KREIAT с KCEIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPY
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

IAT vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAT c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IATWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.20

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.46

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.73

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

6.99

-2.20

IAT vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAT на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAT и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAT и WNTR

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IATWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-42.65%

-34.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-42.65%

+25.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.02%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.90%

-20.87%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

16.66%

-9.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и WNTR

Текущая волатильность для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) составляет 6.92%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 18.14%. Это указывает на то, что IAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IATWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

18.14%

-11.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

46.41%

-30.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

53.16%

-31.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.95%

53.31%

-24.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.73%

53.31%

-22.58%

Сравнение комиссий IAT и WNTR

IAT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и WNTR

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности WNTR в 94.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.59%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		94.34%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAT and WNTR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (18.14%) compared to IAT (6.92%). In terms of maximum drawdown, IAT dropped -77.22% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 115.98% vs 32.81% for IAT. On fees, IAT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IAT has been the lower-risk option at 6.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 115.98% return vs 32.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 94.34%, compared with 2.59% for IAT.

IAT is categorized as Financials Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.42% for IAT and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAT и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор