Сравнение IAT с VFH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Vanguard Financials ETF (VFH).
IAT и VFH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAT и VFH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAT и VFH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | -0.74% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -20.61% | 38.89% | -7.60% | 31.38% | -17.45% | 10.42% |
VFH Vanguard Financials ETF | -9.19% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям VFH по среднегодовой доходности: 8.44% против 12.30% соответственно.
IAT
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 8.44%
VFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и VFH
IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.
Доходность на риск
IAT vs. VFH — Ранг доходности на риск
IAT
VFH
Сравнение IAT c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAT | VFH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.14 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.32 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.18 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 0.54 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAT | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.14 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.48 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.55 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.24 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IAT и VFH составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и VFH
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VFH в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.98% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и VFH
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, примерно равная максимальной просадке VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и VFH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAT | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -78.61% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -14.75% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.55% | -25.66% | -29.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.55% | -44.42% | -11.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -11.95% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -18.62% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 4.99% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и VFH
iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAT | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 4.85% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 11.75% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 19.93% | +7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 19.37% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 22.55% | +8.24% |