PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAT с VFH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAT с VFH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) and VFH (Vanguard Financials ETF) are both Financials Equities funds - IAT tracks the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index while VFH tracks the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAT returned 7.95%/yr vs 12.20%/yr for VFH. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IAT charges 0.42%/yr vs 0.10%/yr for VFH.

Доходность

Сравнение доходности IAT и VFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Vanguard Financials ETF (VFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью -6.40%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям VFH по среднегодовой доходности: 7.95% против 12.20% соответственно.

IAT

1 день
-1.71%
1 месяц
-1.74%
С начала года
2.80%
6 месяцев
7.09%
1 год
22.99%
3 года*
22.20%
5 лет*
1.35%
10 лет*
7.95%

VFH

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-3.96%
1 год
2.39%
3 года*
18.44%
5 лет*
7.83%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAT и VFH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.80%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%-7.60%31.38%-17.45%10.42%
VFH
Vanguard Financials ETF		-6.40%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%-1.96%31.57%-13.52%19.99%

Correlation

The correlation between IAT and VFH is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.91

The correlation between IAT and VFH shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAT и VFH

Секторы
IAT
VFH

Финансовые услуги

100.0%
96.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAT
100.0%
VFH
96.8%

Сырьевые материалы

IAT

-

VFH

-

Коммуникационные услуги

IAT

-

VFH
0.0%

Потребительский циклический сектор

IAT

-

VFH
0.0%

Потребительский защитный сектор

IAT

-

VFH

-

Энергетика

IAT

-

VFH

-

Здравоохранение

IAT

-

VFH
0.1%

Промышленность

IAT

-

VFH
0.2%

Недвижимость

IAT

-

VFH
0.8%

Технологии

IAT

-

VFH
2.1%

Коммунальные услуги

IAT

-

VFH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Regional Banks ETF

Vanguard Financials ETF

Часто сравнивают с IAT:
IAT с KREIAT с KCEIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPY
Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGT

Доходность на риск

IAT vs. VFH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAT c VFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IATVFHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.16

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
0.32

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.04

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

0.16

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

0.43

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAT vs. VFH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAT на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа VFH равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAT и VFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IATVFHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.16

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.41

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.54

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.24

-0.15

Просадки

Сравнение просадок IAT и VFH

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, примерно равная максимальной просадке VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и VFH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IATVFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-78.61%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-14.75%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-17.30%

-11.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.55%

-25.66%

-29.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.55%

-44.42%

-11.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-9.24%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.97%

-18.54%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.81%

5.55%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и VFH

iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IATVFHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

3.34%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

11.10%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

14.79%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.03%

19.31%

+9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.78%

22.54%

+8.24%

Сравнение комиссий IAT и VFH

IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и VFH

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VFH в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.88%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%
VFH
Vanguard Financials ETF		1.56%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%

Часто задаваемые вопросы

IAT and VFH have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAT has higher volatility (6.12%) compared to VFH (3.34%). In terms of maximum drawdown, IAT dropped -77.22% vs VFH's -78.61%.

On 10-year performance, VFH leads with 12.20% vs 7.95% for IAT. On fees, VFH is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VFH has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VFH has performed better with a 12.20% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFH is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.42% for IAT.

IAT has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.56% for VFH.

IAT tracks Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index, while VFH tracks MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for IAT and 0.10% for VFH.

IAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAT и VFH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор