PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAT с V
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAT с V

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Visa Inc. (V).

IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности IAT и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAT и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		-0.74%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%-7.60%31.38%-17.45%10.42%
V
Visa Inc.		-14.71%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у V с доходностью -14.71%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям V по среднегодовой доходности: 8.44% против 15.23% соответственно.

IAT

1 день
1.17%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
6.21%
1 год
21.64%
3 года*
19.10%
5 лет*
2.18%
10 лет*
8.44%

V

1 день
-1.23%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-14.71%
6 месяцев
-13.83%
1 год
-13.17%
3 года*
10.64%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Regional Banks ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с IAT:
IAT с KREIAT с KCEIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPY
Часто сравнивают с V:
V с MAV с AXPV с SPYV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

IAT vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAT c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IATVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

-0.56

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

-0.64

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.91

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

-0.70

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

-1.52

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAT vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAT на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAT и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IATVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-0.56

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.33

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.63

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.68

-0.59

Корреляция

Корреляция между IAT и V составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и V

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности V в 0.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.98%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%
V
Visa Inc.		0.84%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Просадки

Сравнение просадок IAT и V

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и V.

Загрузка...

Показатели просадок

IATVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-51.90%

-25.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-20.38%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.55%

-28.60%

-26.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.55%

-36.36%

-19.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-19.57%

+6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.13%

-8.20%

-18.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

9.33%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и V

iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IATVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.62%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

15.43%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

23.73%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

22.45%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.79%

24.32%

+6.47%