PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAT с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAT с V

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) is Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IAT returned 7.95%/yr vs 15.41%/yr for V. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IAT и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у V с доходностью -10.55%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям V по среднегодовой доходности: 7.95% против 15.41% соответственно.

IAT

1 день
-1.71%
1 месяц
-1.74%
С начала года
2.80%
6 месяцев
7.09%
1 год
22.99%
3 года*
22.20%
5 лет*
1.35%
10 лет*
7.95%

V

1 день
-1.55%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-10.55%
6 месяцев
-4.83%
1 год
-13.94%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.10%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAT и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.80%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%-7.60%31.38%-17.45%10.42%
V
Visa Inc.		-10.55%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between IAT and V is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.45

The correlation between IAT and V shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Regional Banks ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с IAT:
IAT с KREIAT с KCEIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPY
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

IAT vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAT c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IATVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.63

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
-0.79

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.90

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

-0.69

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

-1.28

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAT vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAT на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAT и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IATVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.63

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.31

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.63

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.68

-0.59

Просадки

Сравнение просадок IAT и V

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IATVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-51.90%

-25.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-20.38%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-20.38%

-8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.55%

-28.60%

-26.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.55%

-36.36%

-19.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-15.66%

+5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.97%

-8.26%

-18.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.81%

10.94%

-4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и V

iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IATVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

5.20%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

17.26%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

22.11%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.03%

22.77%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.78%

24.45%

+6.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и V

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности V в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.88%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%
V
Visa Inc.		0.83%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

IAT and V have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAT has higher volatility (6.12%) compared to V (5.20%). In terms of maximum drawdown, IAT dropped -77.22% vs V's -51.90%.

IAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAT и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор