Сравнение IAT с KIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE).
IAT и KIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAT и KIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAT и KIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | -0.74% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -20.61% | 38.89% | -7.60% | 31.38% | -17.45% | 10.42% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у KIE с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям KIE по среднегодовой доходности: 8.44% против 10.89% соответственно.
IAT
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 8.44%
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и KIE
IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.
Доходность на риск
IAT vs. KIE — Ранг доходности на риск
IAT
KIE
Сравнение IAT c KIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAT | KIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | -0.43 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | -0.46 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.94 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.67 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | -1.55 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAT | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.43 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.55 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.52 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.29 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IAT и KIE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и KIE
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности KIE в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.98% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и KIE
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, примерно равная максимальной просадке KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и KIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAT | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -75.30% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -12.25% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.55% | -15.68% | -39.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.55% | -44.31% | -11.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -9.91% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -12.09% | -15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 5.26% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и KIE
iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с SPDR S&P Insurance ETF (KIE) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAT | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 4.73% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 11.48% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 19.77% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 18.30% | +10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 21.14% | +9.65% |