PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAT с KIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAT с KIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) and KIE (SPDR S&P Insurance ETF) are both Financials Equities funds - IAT tracks the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index while KIE tracks the S&P Insurance Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAT returned 7.95%/yr vs 10.42%/yr for KIE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAT charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for KIE.

Доходность

Сравнение доходности IAT и KIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у KIE с доходностью -9.36%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям KIE по среднегодовой доходности: 7.95% против 10.42% соответственно.

IAT

1 день
-1.71%
1 месяц
-1.74%
С начала года
2.80%
6 месяцев
7.09%
1 год
22.99%
3 года*
22.20%
5 лет*
1.35%
10 лет*
7.95%

KIE

1 день
-1.61%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.36%
6 месяцев
-7.05%
1 год
-7.54%
3 года*
12.94%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAT и KIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.80%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%-7.60%31.38%-17.45%10.42%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-9.36%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%

Correlation

The correlation between IAT and KIE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.78

Over the past year, the correlation between IAT and KIE has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IAT и KIE

Секторы
IAT
KIE

Финансовые услуги

100.0%
97.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAT
100.0%
KIE
97.5%

Сырьевые материалы

IAT

-

KIE

-

Коммуникационные услуги

IAT

-

KIE

-

Потребительский циклический сектор

IAT

-

KIE

-

Потребительский защитный сектор

IAT

-

KIE

-

Энергетика

IAT

-

KIE

-

Здравоохранение

IAT

-

KIE
2.5%

Промышленность

IAT

-

KIE

-

Недвижимость

IAT

-

KIE

-

Технологии

IAT

-

KIE

-

Коммунальные услуги

IAT

-

KIE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Regional Banks ETF

SPDR S&P Insurance ETF

Часто сравнивают с IAT:
IAT с KREIAT с KCEIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPY
Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с PEP

Доходность на риск

IAT vs. KIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAT c KIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IATKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.47

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
-0.55

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.94

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

-0.64

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

-1.57

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAT vs. KIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAT на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа KIE равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAT и KIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IATKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.47

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.45

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.49

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.28

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IAT и KIE

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, примерно равная максимальной просадке KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и KIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IATKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-75.30%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-11.81%

-5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-12.65%

-16.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.55%

-15.68%

-39.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.55%

-44.31%

-11.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-10.67%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.97%

-12.04%

-14.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.81%

4.81%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и KIE

iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с SPDR S&P Insurance ETF (KIE) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IATKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

4.59%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

11.16%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

16.10%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.03%

18.37%

+10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.78%

21.17%

+9.61%

Сравнение комиссий IAT и KIE

IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и KIE

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности KIE в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.88%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.71%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%

Часто задаваемые вопросы

IAT and KIE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAT has higher volatility (6.12%) compared to KIE (4.59%). In terms of maximum drawdown, IAT dropped -77.22% vs KIE's -75.30%.

On 10-year performance, KIE leads with 10.42% vs 7.95% for IAT. On fees, KIE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KIE has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KIE has performed better with a 10.42% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KIE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IAT.

IAT has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.71% for KIE.

IAT tracks Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index, while KIE tracks S&P Insurance Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.42% for IAT and 0.35% for KIE.

IAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAT и KIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор