Сравнение IAT с KBWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP).
IAT и KBWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAT и KBWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAT и KBWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | -1.89% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -20.61% | 38.89% | -7.60% | 31.38% | -17.45% | 10.42% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -6.42% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | -2.05% | 28.67% | -2.76% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям KBWP по среднегодовой доходности: 8.31% против 11.43% соответственно.
IAT
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 8.31%
KBWP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и KBWP
IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.
Доходность на риск
IAT vs. KBWP — Ранг доходности на риск
IAT
KBWP
Сравнение IAT c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAT | KBWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | -0.19 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | -0.13 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.29 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | -0.74 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAT | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.19 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.64 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.56 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.71 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между IAT и KBWP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и KBWP
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности KBWP в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 3.01% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.98% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и KBWP
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и KBWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAT | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -39.76% | -37.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -11.57% | -5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.55% | -17.00% | -38.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.55% | -39.76% | -15.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.87% | -7.20% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.14% | -4.35% | -22.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 4.50% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и KBWP
iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAT | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 4.30% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 11.75% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 19.26% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 18.49% | +10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.80% | 20.65% | +10.15% |