Сравнение IAT с KBWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).
IAT и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAT и KBWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAT и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | -1.89% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -20.61% | 38.89% | -7.60% | 31.38% | -17.45% | 10.42% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -5.53% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у KBWB с доходностью -5.53%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям KBWB по среднегодовой доходности: 8.31% против 11.89% соответственно.
IAT
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 8.31%
KBWB
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -5.53%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и KBWB
IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.
Доходность на риск
IAT vs. KBWB — Ранг доходности на риск
IAT
KBWB
Сравнение IAT c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAT | KBWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.12 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.53 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.88 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 5.58 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAT | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.12 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.30 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.41 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.47 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между IAT и KBWB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и KBWB
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности KBWB в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 3.01% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.27% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и KBWB
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и KBWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAT | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -50.27% | -26.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -16.38% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.55% | -49.31% | -6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.55% | -50.27% | -5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.87% | -12.21% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.14% | -11.82% | -15.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 5.51% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и KBWB
Текущая волатильность для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) составляет 5.92%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что IAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAT | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 6.61% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 15.99% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 26.00% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 26.65% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.80% | 29.25% | +1.55% |