PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAT с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAT и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAT и KBWB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF
-1.89%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%-7.60%31.38%-17.45%10.42%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
-5.53%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у KBWB с доходностью -5.53%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям KBWB по среднегодовой доходности: 8.31% против 11.89% соответственно.


IAT

1 день
3.16%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
4.08%
1 год
19.12%
3 года*
18.64%
5 лет*
1.94%
10 лет*
8.31%

KBWB

1 день
3.56%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
2.34%
1 год
29.02%
3 года*
27.16%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Regional Banks ETF

Invesco KBW Bank ETF

Сравнение комиссий IAT и KBWB

IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.


Доходность на риск

IAT vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAT
Ранг доходности на риск IAT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина

KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAT c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IATKBWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.12

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.53

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.88

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

5.58

-2.45

IAT vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAT на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа KBWB равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAT и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IATKBWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.12

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.30

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.41

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.47

-0.38

Корреляция

Корреляция между IAT и KBWB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и KBWB

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности KBWB в 2.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF
3.01%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
2.27%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%

Просадки

Сравнение просадок IAT и KBWB

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и KBWB.


Загрузка...

Показатели просадок


IATKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-50.27%

-26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-16.38%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.55%

-49.31%

-6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.55%

-50.27%

-5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-12.21%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.14%

-11.82%

-15.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

5.51%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и KBWB

Текущая волатильность для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) составляет 5.92%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что IAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IATKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

6.61%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

15.99%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

26.00%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

26.65%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.80%

29.25%

+1.55%