PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAT с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAT с KBWB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both Financials Equities funds - IAT tracks the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index while KBWB tracks the KBW Nasdaq Bank Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAT returned 7.95%/yr vs 12.09%/yr for KBWB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IAT charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.

Доходность

Сравнение доходности IAT и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям KBWB по среднегодовой доходности: 7.95% против 12.09% соответственно.

IAT

1 день
-1.71%
1 месяц
-1.74%
С начала года
2.80%
6 месяцев
7.09%
1 год
22.99%
3 года*
22.20%
5 лет*
1.35%
10 лет*
7.95%

KBWB

1 день
-1.39%
1 месяц
2.14%
С начала года
4.07%
6 месяцев
8.58%
1 год
34.45%
3 года*
31.93%
5 лет*
7.75%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAT и KBWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.80%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%-7.60%31.38%-17.45%10.42%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		4.07%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%

Correlation

The correlation between IAT and KBWB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2011 г.

0.96

The correlation between IAT and KBWB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAT и KBWB

Секторы
IAT
KBWB

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAT
100.0%
KBWB
100.0%

Сырьевые материалы

IAT

-

KBWB

-

Коммуникационные услуги

IAT

-

KBWB

-

Потребительский циклический сектор

IAT

-

KBWB

-

Потребительский защитный сектор

IAT

-

KBWB

-

Энергетика

IAT

-

KBWB

-

Здравоохранение

IAT

-

KBWB

-

Промышленность

IAT

-

KBWB

-

Недвижимость

IAT

-

KBWB

-

Технологии

IAT

-

KBWB

-

Коммунальные услуги

IAT

-

KBWB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Regional Banks ETF

Invesco KBW Bank ETF

Часто сравнивают с IAT:
IAT с KREIAT с KCEIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPY
Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPST

Доходность на риск

IAT vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAT c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IATKBWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.73

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.28

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.11

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

6.64

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAT vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAT на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа KBWB равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAT и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IATKBWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.73

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.29

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.42

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.50

-0.40

Просадки

Сравнение просадок IAT и KBWB

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и KBWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IATKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-50.27%

-26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-16.38%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-25.43%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.55%

-49.31%

-6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.55%

-50.27%

-5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-3.29%

-6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.97%

-11.74%

-15.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.81%

5.20%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и KBWB

iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Invesco KBW Bank ETF (KBWB) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IATKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

5.14%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

15.49%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

20.06%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.03%

26.63%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.78%

29.20%

+1.58%

Сравнение комиссий IAT и KBWB

IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и KBWB

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности KBWB в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.88%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		2.06%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IAT and KBWB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IAT has higher volatility (6.12%) compared to KBWB (5.14%). In terms of maximum drawdown, IAT dropped -77.22% vs KBWB's -50.27%.

On 10-year performance, KBWB leads with 12.09% vs 7.95% for IAT. On fees, KBWB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWB has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWB has performed better with a 12.09% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IAT.

IAT has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 2.06% for KBWB.

IAT tracks Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index, while KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.42% for IAT and 0.35% for KBWB.

KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAT и KBWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор