PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAT с KBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAT с KBE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) and KBE (SPDR S&P Bank ETF) are both Financials Equities funds - IAT tracks the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index while KBE tracks the S&P Banks Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAT returned 9.74%/yr vs 11.09%/yr for KBE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IAT charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for KBE.

Доходность

Сравнение доходности IAT и KBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у KBE с доходностью 11.37%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям KBE по среднегодовой доходности: 9.74% против 11.09% соответственно.

IAT

1 день
1.65%
1 месяц
7.24%
С начала года
11.98%
6 месяцев
9.77%
1 год
31.31%
3 года*
27.52%
5 лет*
4.34%
10 лет*
9.74%

KBE

1 день
1.33%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.37%
6 месяцев
8.58%
1 год
26.10%
3 года*
27.71%
5 лет*
8.00%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAT и KBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		11.98%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%-7.60%31.38%-17.45%10.42%
KBE
SPDR S&P Bank ETF		11.37%12.36%23.78%5.30%-14.83%33.46%-8.75%29.78%-19.65%10.49%

Correlation

The correlation between IAT and KBE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.97

The correlation between IAT and KBE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAT и KBE

Секторы
IAT
KBE

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAT
100.0%
KBE
100.0%

Сырьевые материалы

IAT

-

KBE

-

Коммуникационные услуги

IAT

-

KBE

-

Потребительский циклический сектор

IAT

-

KBE

-

Потребительский защитный сектор

IAT

-

KBE

-

Энергетика

IAT

-

KBE

-

Здравоохранение

IAT

-

KBE

-

Промышленность

IAT

-

KBE

-

Недвижимость

IAT

-

KBE

-

Технологии

IAT

-

KBE

-

Коммунальные услуги

IAT

-

KBE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Regional Banks ETF

SPDR S&P Bank ETF

Часто сравнивают с IAT:
IAT с KREIAT с KCEIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPY
Часто сравнивают с KBE:
KBE с XLFKBE с KREKBE с KBWBKBE с IYFKBE с KBWPKBE с FNCLKBE с CM

Доходность на риск

IAT vs. KBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
KBE
Ранг доходности на риск KBE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAT c KBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IATKBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.22

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.74

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.79

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

4.71

-0.14

IAT vs. KBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAT на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBE равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAT и KBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAT и KBE

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что меньше максимальной просадки KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и KBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IATKBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-83.15%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-14.63%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-25.97%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.55%

-45.25%

-10.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.55%

-53.14%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

0.00%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.91%

-27.47%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

5.56%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и KBE

iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с SPDR S&P Bank ETF (KBE) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IATKBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

5.85%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

15.12%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

21.63%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.96%

27.25%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.73%

29.77%

+0.96%

Сравнение комиссий IAT и KBE

IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KBE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и KBE

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности KBE в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.65%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%
KBE
SPDR S&P Bank ETF		2.19%2.51%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IAT and KBE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IAT has higher volatility (6.82%) compared to KBE (5.85%). In terms of maximum drawdown, IAT dropped -77.22% vs KBE's -83.15%.

On 10-year performance, KBE leads with 11.09% vs 9.74% for IAT. On fees, KBE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBE has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBE has performed better with a 11.09% return vs 9.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IAT.

IAT has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.19% for KBE.

IAT tracks Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index, while KBE tracks S&P Banks Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.42% for IAT and 0.35% for KBE.

IAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAT и KBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор