Сравнение IAT с KBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и SPDR S&P Bank ETF (KBE).
IAT и KBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAT и KBE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAT и KBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | -0.74% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -20.61% | 38.89% | -7.60% | 31.38% | -17.45% | 10.42% |
KBE SPDR S&P Bank ETF | -0.39% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | -14.83% | 33.46% | -8.75% | 29.78% | -19.65% | 10.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у KBE с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям KBE по среднегодовой доходности: 8.44% против 9.68% соответственно.
IAT
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 8.44%
KBE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и KBE
IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KBE в 0.35%.
Доходность на риск
IAT vs. KBE — Ранг доходности на риск
IAT
KBE
Сравнение IAT c KBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAT | KBE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.65 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.01 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 2.83 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAT | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.65 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.21 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.32 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IAT и KBE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и KBE
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности KBE в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.98% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.47% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и KBE
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что меньше максимальной просадки KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и KBE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAT | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -83.15% | +5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -14.63% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.55% | -45.25% | -10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.55% | -53.14% | -2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -10.32% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -27.72% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 5.80% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и KBE
iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с SPDR S&P Bank ETF (KBE) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAT | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.35% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 16.70% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 26.14% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 27.44% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 29.89% | +0.90% |