PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAT с IXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAT с IXG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) and IXG (iShares Global Financials ETF) are both Financials Equities funds from iShares - IAT tracks the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index while IXG tracks the S&P Global Financials Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAT returned 7.95%/yr vs 11.83%/yr for IXG. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IAT charges 0.42%/yr vs 0.46%/yr for IXG.

Доходность

Сравнение доходности IAT и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у IXG с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям IXG по среднегодовой доходности: 7.95% против 11.83% соответственно.

IAT

1 день
-1.71%
1 месяц
-1.74%
С начала года
2.80%
6 месяцев
7.09%
1 год
22.99%
3 года*
22.20%
5 лет*
1.35%
10 лет*
7.95%

IXG

1 день
-1.08%
1 месяц
0.73%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
3.74%
1 год
12.70%
3 года*
22.63%
5 лет*
10.96%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAT и IXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.80%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%-7.60%31.38%-17.45%10.42%
IXG
iShares Global Financials ETF		-0.23%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%

Correlation

The correlation between IAT and IXG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.80

The correlation between IAT and IXG shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.82 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAT и IXG

Секторы
IAT
IXG

Финансовые услуги

100.0%
97.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAT
100.0%
IXG
97.8%

Сырьевые материалы

IAT

-

IXG

-

Коммуникационные услуги

IAT

-

IXG

-

Потребительский циклический сектор

IAT

-

IXG
0.1%

Потребительский защитный сектор

IAT

-

IXG

-

Энергетика

IAT

-

IXG
0.1%

Здравоохранение

IAT

-

IXG
0.1%

Промышленность

IAT

-

IXG
0.2%

Недвижимость

IAT

-

IXG

-

Технологии

IAT

-

IXG
1.1%

Коммунальные услуги

IAT

-

IXG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Regional Banks ETF

iShares Global Financials ETF

Часто сравнивают с IAT:
IAT с KREIAT с KCEIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPY
Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с IYFIXG с VFHIXG с WFIN.ASIXG с FXOIXG с KBWB

Доходность на риск

IAT vs. IXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAT c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IATIXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.93

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.40

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

3.97

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAT vs. IXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAT на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAT и IXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IATIXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.93

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.64

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.59

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.24

-0.14

Просадки

Сравнение просадок IAT и IXG

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, примерно равная максимальной просадке IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и IXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IATIXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-78.42%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-11.33%

-6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-13.54%

-15.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.55%

-27.20%

-28.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.55%

-43.47%

-12.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-2.88%

-6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.97%

-19.75%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.81%

3.21%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и IXG

iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с iShares Global Financials ETF (IXG) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IATIXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

3.70%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

10.90%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

13.67%

+8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.03%

17.34%

+11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.78%

20.12%

+10.66%

Сравнение комиссий IAT и IXG

IAT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IXG в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и IXG

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности IXG в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.88%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%
IXG
iShares Global Financials ETF		2.05%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%

Часто задаваемые вопросы

IAT and IXG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAT has higher volatility (6.12%) compared to IXG (3.70%). In terms of maximum drawdown, IAT dropped -77.22% vs IXG's -78.42%.

On 10-year performance, IXG leads with 11.83% vs 7.95% for IAT. On fees, IAT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IXG has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXG has performed better with a 11.83% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.46% for IXG.

IAT has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 2.05% for IXG.

IAT tracks Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index, while IXG tracks S&P Global Financials Sector Index. Their fees differ too: 0.42% for IAT and 0.46% for IXG.

IAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAT и IXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор