Сравнение IAT с IXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares Global Financials ETF (IXG).
IAT и IXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAT и IXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAT и IXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | -1.89% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -20.61% | 38.89% | -7.60% | 31.38% | -17.45% | 10.42% |
IXG iShares Global Financials ETF | -5.62% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | -8.97% | 25.07% | -2.99% | 24.60% | -16.33% | 23.78% |
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у IXG с доходностью -5.62%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям IXG по среднегодовой доходности: 8.31% против 11.63% соответственно.
IAT
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 8.31%
IXG
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -5.62%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и IXG
IAT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IXG в 0.46%.
Доходность на риск
IAT vs. IXG — Ранг доходности на риск
IAT
IXG
Сравнение IAT c IXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAT | IXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.73 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 3.96 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAT | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.69 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.58 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.23 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IAT и IXG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и IXG
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности IXG в 2.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 3.01% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.16% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и IXG
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, примерно равная максимальной просадке IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и IXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAT | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -78.42% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -12.79% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.55% | -27.20% | -28.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.55% | -43.47% | -12.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.87% | -8.13% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.14% | -19.88% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 3.44% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и IXG
iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares Global Financials ETF (IXG) имеют волатильность 5.92% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAT | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 5.96% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 10.50% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 18.12% | +9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 17.30% | +11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.80% | 20.15% | +10.65% |