Сравнение IAT с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares Gold Trust (IAU).
IAT и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAT и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAT и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | -0.74% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -20.61% | 38.89% | -7.60% | 31.38% | -17.45% | 10.42% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.44% против 14.27% соответственно.
IAT
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 8.44%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и IAU
IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IAT vs. IAU — Ранг доходности на риск
IAT
IAU
Сравнение IAT c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAT | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.90 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.33 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.72 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 9.95 | -6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.90 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 1.26 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.90 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.65 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между IAT и IAU составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и IAU
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.98% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и IAU
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -45.14% | -32.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -19.18% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.55% | -20.93% | -34.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.55% | -21.82% | -33.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -11.71% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -15.98% | -11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 5.23% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и IAU
Текущая волатильность для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) составляет 6.04%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 10.44% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 24.15% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 27.64% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 17.70% | +11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 15.83% | +14.96% |