Сравнение IAT с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
IAT и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAT и IAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAT и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | -0.74% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -20.61% | 38.89% | -7.60% | 31.38% | -17.45% | 10.42% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: 8.44% против 11.95% соответственно.
IAT
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 8.44%
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и IAK
IAT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.
Доходность на риск
IAT vs. IAK — Ранг доходности на риск
IAT
IAK
Сравнение IAT c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAT | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | -0.28 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | -0.26 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.42 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | -1.04 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAT | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.28 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.75 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.57 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.26 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IAT и IAK составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и IAK
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности IAK в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.98% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и IAK
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, примерно равная максимальной просадке IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и IAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAT | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -77.38% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -11.58% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.55% | -14.76% | -40.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.55% | -44.95% | -10.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -6.09% | -6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -16.24% | -10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 4.71% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и IAK
iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAT | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 4.04% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 10.48% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 18.69% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 18.07% | +11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 20.89% | +9.90% |